Торгуйте как профессионалы

BLOG.COVER.7

 Секреты профессиональных Америкских управляющих или как поставить шансы на успех в свою пользу.

Если мы на минуту забудем о техническом и фундаментальном анализе и просто подумаем над вопросом - "От чего зависит успех при торговле на рынках?"

Если вы новичок, ты вы вероятно скажите что важно знать сигналы правильного входа в рынок, важно знать когда выходить из позиции и фиксировать прибыль, важно иметь отработанную стратегию и постоянно торговать по ней, важно диверсифицировать свой риск между разными контрактами , итд... В принципе, всё это в той или инной мере правильно.

Но одним из фундаментальных факторов успеха при торговле на рынке является правильный подход к управлению риска! Вы не только должны знать сколько вы можете себе позволить потерять по вашему входу но так же должны планировать соотношение этого риска и предполагаемого успешного выхода.

Во многих случаях, у начинающих трейдеров риск практически приравнен к прибили. То есть, при среднем риске в $300.00 большинство трейдеров выйдут при достижении $300.00 - $350.00 прибыли..... или даже раньше.

При таком раскладе Вам будет довольно проблематично торговать на протяжении долгого времени. Для того, что бы Ваш счёт постепенно не уменьшился до $0.00 вам как минимум будет необходимо иметь 50% успешных сделок - что само по себе довольно трудно.

Вы можете решить эту проблему, увеличив соотношение риска/возврата в лучшую для Вас сторону. Один из вариантов это держать Ваши прибыльные позиции дольше, добавлять к прибыльным позициям когда сформировался ярко выраженный тренд и видеть ранние сигналы окончания тренда для максимально прибыльного выхода из позиции. К сожалению это не так легко как Вам может показаться. Одной из главных трудностей для Вас будет психологическая нагрузка и желание зафиксировать прибыль. Успех любой торговли на 80% зависит от психологии и на 20% от навыков трейдера. Со временем, я уверен что Вы научитесь управлять эмоциями сможете поменять соотношение риска/возврата в свою пользу.

Вы можете потратить годы на совершенствование своих психологических навыков..... или вы можете потратить пару недель на изучение метода торговли, где успех зависит от математики а не эмоций.

Если я Вам скажу, что ВЫ можете торговать по системе где даже при потерях на 4 из 5 сделок, Вы всё равно будете в прибыли - Вас это заинтересует?

Давайте поговорим об Опционах и стратегии торговли Спредами.

Я не буду рассказывать Вам, что такое Опцион - на нашем сайте есть достаточно бесплатной информации на эту тему. Я хочу сегодня рассказать вам о торговле спредами.

Спред- в самом простом его варианте - это торговая стратегия которая состоит из 2 позиций которые делаются одновременно, на один и тот же актив (фьючерсный контракт), где 1 позиция заключается в ПОКУПКЕ опциона - 2 позиция в ПРОДАЖЕ.

В зависимости от направления движения рынка, мы с вами, можете сделать 2 следующих позиции:

1. При ожидаемом повышении цены на фьючерсный контракт - мы можем купить - БУЛ КОЛ СПРЕД

2. При ожидаемом понижении цены на фьючерсный контракт - мы сможем купить - БЕАР ПУТ СПРЕД

БУЛ КОЛ СПРЕД - состоит из 2 позиции, где мы покупаем КОЛ ОПЦИОН с одним заданным страйком и одновременно продаём КОЛ ОПЦИОН со страйком выше купленного.

Стоимость этого спреда будет состоять в разнице между ценной уплаченной за покупку КОЛ ОПЦИОНА и премиальными полученными от продажи КОЛ ОПЦИОНА с другим страйком (плюс комиссия и все биржевые сборы)

Максимальная прибыль от такой стратегии будет равна разнице между страйками на момент окончания действия этой позиции.

Вы ещё здесь? Не думаю, что это так сложно... хотя, кто знает.

Что касается БЕАР ПУТ СПРЕД - то всё выше сказанное нужно применить к покупке ПУТ ОПЦИОНА с одним страйком и одновременной продаже ПУТ ОПЦИОНА со страйком ниже.

Для того, что бы торговать и иметь шансы заработать ДАЖЕ если вы сделаете 4 из 5 неправильных сделок - всё, что Вам нужно сделать это найти наши спреды где соотношение ЦЕНЫ уплаченной за покупку этого спреда будет составлять 1:5 от максимальной прибыли по этой позиции.

Давайте разберём на реальном примере эту стратегию.... (и в после этого я вам покажу, как торгуют спредами профессионалы)

Для того, что бы проиллюстрировать эту стратегию, я выбрал Фьючерсный контракт на Швейцарский Франк. Посмотрите где находился рынок 9го Августа, 2011 года.

Цена на 9е Августа, 2011 года на Декабрьский Фьючерсный контракт Швейцарского Франка составляла 1.4023 Я выбрал диапазон 1.20 -1.5 для нашей стратегии БЕАР ПУТ СПРЕД исходя из того, что на тот момент, цена этой позиции была довольно дешевой и что рынок торговал в этом диапазоне всего несколько месяцев назад.

Первое, что нам было необходимо сделать это купить 1.20 Пут. Цена Декабрьского 1.20 Пут Опциона на Швейцарский Франк - составляла 0.0087 тиков, где 1 тик равен $12.50 То есть, для того что бы купить 1 Пут на нам нужно было бы заплатить $1117.00 (включая комиссию и биржевые сборы)

Затем, нам будет необходимо продать 1.15 Пут Опцион, для того что бы создать БЕАР ПУТ СПРЕД и понизить наш риск и стоимость этой позиции. Цена Декабрьского 1.15 Пут Опциона на Швейцарский Франк - составляла 0.0052 тиков, где 1 тик равен $12.50 От продажи этого опциона мы получили с Вами $620.00 (включая все биржевые сборы)

Таким образом мы создали с вами БЕАР ПУТ СПРЕД -где мы купили 1.20 Пут и продали 1.15 Пут. Эта позиция обошлась нам $497.00 включая все биржевые сборы.

На момент установки позиции:

  • Максимальный риск - $497.00
  • Маржинальные ставки для позиции - $0.00
  • Максимальная прибыль по позиции $6000 (в том случае, если цена будет ниже 1.15 на момент окончания действия этих опционов)

Мы создали с Вами, стратегию где наше соотношение риска и возврата составляло 1:12 !!!! (не много лучше чем 1:1 на фьючерсах, не согласитесь)

Моими основными факторами для выбора этой позиции, послужил тот факт, что этот спред был чрезвычайно дешевым и что мы с вами, имели более чем 4 месяца времени для того, что бы дать этой позиции возможность стать прибыльной.

На момент написания этой статьи, Швейцарский франк выглядит следующим образом:

Как Вы видите из графика, рынок успокоился, пропал ажиотаж среди покупателей и Федеральное правительство и Центральный Банк Швейцарии сделали всё допустимое, что бы снизить курс своей валюты.

ВАЖНО: Многие из Вас не понимают суть того, что когда мы торгуем опционами - мы делаем расчеты исходя из предположения, что время действия опционов закончилась. То есть, наш максимальный риск и максимальную прибыль, уровни Брейк Ивен (без потерь) итд. мы рассчитываем именно на момент действия этих позиций.

Торговля Опционами и Спредами может происходить так же как обычная торговля Фьючерсами - мы можем купить или продать опцион или спред , не дожидаясь окончания срока его действия.

Профессиональные трейдеры торгуют спредами точно так же как Вы торгуете Фьючерсами (если Вы всё ещё сидите в дилинге, мне серьёзно жалко Вас).

Посмотрите как выглядит график нашего спреда и как менялась цена нашей позиции.....

Как Вы видите, данный линейный график ничем не отличается от обычного линейного графика любого инструмента. Мы можем покупать и продавать его точно так же как обычный фьючерсный контракт!

Наша позиция поднялась в цене с $630.00 до $5037.00 чуть больше 800% возврата по входу. Означает ли это то, что все спреды будут иметь такой возврат? Конечно же нет! Означает ли это, что я смогу со 100% гарантией дать вам рекомендацию где конечный результат будет 800% возврата? Нет, и ещё раз нет!

Всё, что я хочу что бы Вы поняли, это то что торгуя опционами где вы можете рассчитать свой риск и предполагаемую прибыль заранее в соотношение больше чем 1:1 Вы даёте себе отличную возможность и шанс, быть успешным в этом бизнесе на протяжении долгого времени а не нескольких недель.

Если Вас заинтересовала торговля опционами, Вы можете записаться на наши очередные курсы обучения. 

Хорошего Тренда и Удачной Торговли!

Торговля в диапазоне или "Как торговать не платя н...
 

Комментарии

Комментариев пока нет
Already Registered? Login Here
Гость
15.10.2019
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.