Торговля в диапазоне или "Как торговать не платя ничего за это?"

BLOG.COVER.8

 Торговля на регулируемых Фьючерсных рынках по сравнению на пример с очень рискованной и никем не регулируемой торговлей через дилинг на рынке форекс и СФД, имеет множество приемуществ. Одним из приемуществ это возможность торговли используя опционы на фьючерсные контракты.

Я хочу показать Вам, как можно торговать опционами в диапазоне и практически ничего за это не платить.

Если я Вас спрошу - " Где будет находиться Японская Йена через 50 дней?"

Ни один финансовый аналитик на телевидении или в печати не может с большой уверенностью Вам сказать ГДЕ ИМЕННО, на каком ценовом уровне будет находится Японская Йена через 50 дней.

С другой стороны, если я поставлю вопрос немного по другому - "В каком ценовом интервале, по Вашему мнению, будет находиться Японская Йена через 50 дней?"

На такой вопрос у каждого аналитика или простого трейдера всегда найдётся ответ!

Именно на этом факте и построена данная стратегия о которой я хочу Вам рассказать.

Делая анализ рынка на предстающую неделю, я заметил , что Декабрьский контракт Японской Йены застрял на уровне в 1.30 в течении последних несколько недель. Как вы сами понимаете, завышенный уровень национальной валюты совершенно не выгоден с точки зрения импорта. Посмотрите, что случилось на прошлой неделе с Швейцарским Франком после выхода новостей о том, что центральный банк примет все необходимые меры для понижения курса.

Я увидел для себя возможность сыграть на понижении курса Японской Йены - НО.....и это большое "но"..... - я не хочу ничего за это платить! Я допускаю риск связанный с тем, что может произойти что то не предсказуемое и мои расчеты окажутся не правильными. В таком случае я готов принять риск и готов делать необходимую коррекцию к своей позиции если это потребуется.

Но, с другой стороны, я хотел иметь позицию на рынке, которая могла бы работать как КОРОТКАЯ фьючерсная позиция с точки зрения прибыли - и быть купленным ОПЦИОНОМ - с точки зрения риска ( То есть, наши максимальные потери были бы ограничены ценной покупку этой позиции.... и я хотел, что бы ЦЕНА была равна $0.00)

Для тех из Вас, кто понятия не имеет о чём я говорю постараюсь парафразировать это: - "Я хочу Продать Йену и заработать, если цена будет падать в диапазоне 400 пипов но ничего не терять, если цена будет подниматься 600 пипов."

Если Вы поставите такую задачу перед трейдерами торгующими на Форекс - они подумают, что у вас "крыша" поехала. На регулируемых фьючерсных рынках с другой стороны, это вполне выполнимо.

Давайте построим эту стратегию.

1. Если Йена будет падать, то эта позиция будет себя вести как Короткая позиция с уровня 1.301. Для начала мы КУПИМ 1 Ноябрьский ПУТ Опцион с Страйком в 1.30 по цене $2312.00
2. Для того, что бы покрыть затраты на покупку позиции, я ПРОДАМ 2 Ноябрьских Пут Опциона со страйком 1.26 по цене $687 или $1374 за 2 позиции. Если Йена будет падать, то эта позиция будет себя вести как 2 Длинных позиций с уровня 1.26 - тоесть, я буду терять деньги если цена будет падать ниже 1.26
3. Так как мы зарабатываем по одной позиции с уровня в 1.30 если Японская Йена начнёт падать в цене, но мы теряем по двум позициям с уровня 1.26 - мы должны себя застраховать на случай если это будет не просто коррекция, а глобальное понижение и изменение тренда. Для этого мы КУПИМ 1 Ноябрьский ПУТ 

Что мы с вами сделали, это определили для себя диапазон цены где мы с вами зарабатываем на понижении цены. Если Японская Йена понижается с уровня 1.30 не ниже уровня 1.22 то мы с вами зарабатываем по наше стратегии. Наша максимальная прибыл будет составлять $5000.00 если в течении 50 дней цена опустится до уровня 1.26

Для того, что бы установить эту стратегию мы заплатили $2312.00 + $225.00 за покупку 1.30 Пут и 1.22 Пут и получили $1.374 за продажу 2х 1.26 Пут Опционов. То есть, эта позиция нам обошлась $1163.00 плюс комиссия.

В принципе, это не так уж дорого для этой стратегии, но я не хочу вообще ничего не платить за эту позицию. Для этого мы сделаем ещё одну сделку:

4. Мы Продаём 1 Декабрьский Кол Опцион на Японскую Йену по цене в $1350.00.

Премиальные полученные от продажи этой позиции покроют нашу разницу включая комиссию.

В результате, мы установили стратегию состающую из 5 составляющих которая даёт нам громадный диапозон торговли в котором мы с вами НЕ ТЕРЯЕМ и скорее всего ЗАРАБАТЫВАЕМ по этой стратегии..... и что самое лучше это то, что эта позиция нам обошлась в $0.00

ВАЖНО: Если Вы хотите научится торговать на реальный рынках, строит такие же стратегии как выше описанная стратегия, хотите иметь всё в вашем арсенале для торговли - позиционно или внутри дня, фьючерсами, опционами или их комбинацией - запишитесь на наши курсы обучения. .

ДОПОЛНЕНИЕ

В Пятницу, 4го Ноября, наша стратегия завершилась. В результате, мы смогли заработать $2475.00 по нашему купленному 1.30 ПУТ опциону. Все остальные позиции в этой стратегии списались с нашего счёта. За всё время действия этой позиции, Мы никогда не были в состоянии маржин кола. На протяжении всего времени, мы постоянно зарабатывали от $200 до $900 по стратегии за счёт временного дикея проданных опционов в нашей стратегии. Так как с самого начала стратегия строилась как нейтральная, где мы не платили ничего за право находиться в рынке (кроме принятого на себя дополнительного риска по непокрытой позиции проданного кол опциона), то вся наша прибыль полученная в ходе торговли будет являться чистой. За 48 дней, что мы находились в рынке, наша прибыль составила порядка 62.5% от необходимого капитала для поддержки этой позиции ($4000)

Посмотрите сами на график рынка в начале и конце нашей стратегии.

Опцион с страйком 1.22 по цене $225.00
график рынка в начале и конце нашей стратегии
Мартовская Соя или как я подхожу к построению стра...
Торгуйте как профессионалы
 

Комментарии

Комментариев пока нет
Already Registered? Login Here
Гость
15.10.2019
If you'd like to register, please fill in the username, password and name fields.